葛同学2018-11-07 06:01:43
葛同学老师，用图或公式解答一下这题，谢谢
回答（1）
最佳
Cindy2018-11-08 13:20:25
Cindy同学你好，这道题是定性的题，不用算的，A银行用的是普通的方法，考虑不到二阶项，所以算出来的VaR值会变大，而B银行用蒙特卡洛模拟，考虑到了二阶项，二阶项对投资者来说都是好的，它在VaR值上是减去的，所以B银行算出的VaR值会更小
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