邓同学2018-11-07 03:16:30
邓同学请问老师，关于时间对期权价格到底是正影响还是负影响？之前讲过期限越长的期权价值越高，那就是为正（截图），但这里又说theta是负，我大概能理解theta表示的是随着时间流逝越长，期权越没有价值所以为负，那考试的时候如果题目问时间对期权价格的影响我们到底是选为正还是为负？
回答（1）
Wendy2018-11-07 17:50:17
Wendy同学你好，主要知道这个时间指的是到期时间还是过去的时间，两者得出的结果正好是相反的。
在这个理，指的是到期时间
在希腊字母theta这里，值得是过去的时间
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片