枻同学2023-02-13 19:03:13
枻同学请问这里方差为什么不稳定
回答（1）
ES2023-02-14 14:04:10
ES同学，你好
如果时间序列满足三个条件，则它是covariance stationary 的：
1.均值（mean）恒定，不会随时间变化
2.方差（variance）是有限的，不会随时间变化
3.自协方差（autocovariance）是有限的，不会随时间变化，仅取决于观测值h之间的距离
题目问哪一个选项没有表明covariance stationary（注意最后的“except”），C说方差非恒定，显然违背了covariance stationary 的特征
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