frr07172018-11-05 15:54:58
frr0717stack-and-roll中, 每次替换的也还是3个月的futures呀, 为什么说是longer-term?
回答（1）
最佳
Robin Ma2018-11-06 09:45:29
Robin Ma同学你好，德国金属公司用短期的合约对冲长期合约，当短期的合约到期后，平仓短期合约，买入距离现在更远的期货合约，比如你8月份的合约到期，你要买入9月的合约，9月相较于8月更远
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
每次替换的也还是3个月的futures呀, 为什么说是longer-term?
- 追问
-
请回答一下我问的东西
- 追答
-
3月份买了3个月的合约。到了6月份到期了 平仓了，再去买3个月的合约，这个合约要到9月份才到期，9月份比6月份远。
- 追答
-
这个不是考点，FRM也不是中国考试，协会不会在犄角旮旯里存心刁难考生，没有必要浪费脑力在这些细节上面。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片