欢同学2023-02-01 08:07:33
欢同学利率期限结构里面，0.5、1时刻的即期利率都是0-0.5、0-1；远期利率却是0-0.5，0.5-1。所以远期利率在图上应该是阶梯形式的才对吧？表达的是前一段一段的
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Lucia2023-02-02 10:55:27
Lucia同学你好，如果每一段时间的即期利率不变的情况下，计算出来的每一段时间的远期利率也是不变的，这个时候即期利率和远期利率的表示形式都是阶梯型，但是即期利率是会随时间变化的，那么计算出来的远期利率也是随时间变化的，就不是阶梯型的了。
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不太对吧，那0.5-1时刻的远期利率应该也是去曲线么？远期利率不是站在0.5时观察到的么，应该是这一段时间的利率吧？
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同学你好，0.5-1时刻的远期利率是站在0.5时刻的看的，那么你的横坐标是时间，到了0.6时刻远期利率又变化了，就不是0.5-1时刻的远期利率了，所以不是阶梯型的。
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