eggie2018-11-05 08:19:18
eggie怎么理解这里N*2和N*1的2和1
回答（1）
Cindy2018-11-05 22:38:11
Cindy同学你好，2表示现有对冲工具的gamma,因为原本的gamma是-5000，所以只需要2500份的现有对冲工具就可以对冲gamma,由于新引入了期权也带来了delta,这里的1就表示股票的delta，因为引入的新的delta是可以用股票对冲的，解题思路和gamma是一样的，让最终的delta为0即可
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
只要是delta就乘以1，只要是gamma就乘以2吗
- 追答
-
不是的，同学，是这样的，在视频里老师讲的这道题里，给出的对冲物的gamma是2,这个是已知条件，其他情况就看题目怎么给了，
1指的是股票的delta是1，这个是在任何情况 下都成立的，在这道例题里最后不是用股票来对冲delta嘛，所以就引入了股票的delta
- 追问
-
也就是说gamma多少要看题目给的条件，只要是股票对冲delta就是1？
- 追答
-
同学你好，是的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片