李同学2018-11-05 05:49:41
李同学请老师解释一下 谢谢
回答（1）
金程教育吴老师2018-11-05 15:58:31
金程教育吴老师学员你好。当我们研究利率对债券价格的影响时，我们可以考虑线性的影响（也就是用久期去估计△P），也可以考虑得精确一点，考虑非线性的影响，也就是用duration+convexity估计△P。
这道题的算法是加权平均。
组合的价值是P，其中有 （P-X）/P 权重部分，对应的久期是5，剩下 X/P 权重部分，对应的久期是1.5，加权平均，目标久期是3.
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