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Koala2018-11-04 22:49:46

27题不用考虑option的方向吗，position都是负值，delta和gamma的正负号应该跟目前题目给的正好相反，如果这样答案也正好相反了。

回答（1）

Cindy2018-11-05 22:17:48

同学你好，老师列的这个式子，就是你上传的第一张照片，求的是当前的投资组合的总的delta和gamma，在对冲时确实要考虑头寸的方向，你说的对

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