王同学2018-11-04 15:28:46
王同学老师你好。这道题应该怎么考虑？
回答（1）
Cindy2018-11-05 22:10:27
Cindy同学你好，这道题让你算期权的VAR，只需要将标的资产的VAR算出来乘以delta就好，因为是at the money,所以期权delta是0.5，标的资产是一个指数，一个点是10元，2200点就是22000元，根据公式，标的资产的VAR值等于2.33*2.05%*22000，再乘上期权的delta0.5就可以算出期权的VAR是525了
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