王同学2018-11-04 14:51:22
王同学老师您好。54题怎么算？题目没有读明白
回答（1）
Cindy2018-11-05 22:32:05
Cindy同学你好，这个考的是用浮动利率票据和反向浮动利率票据构造固定利率票据的组合，有点类似化学方程式配平的概念，保证两端匹配即可，左边是6%，右边是（18%-2*libor）+libor,要想两边平衡，可以在第一项前面乘上1/3，第二项前面乘上2/3，那么久期也是匹配的，4.5=1/3*x+2/3*0，解出X=13.5，也就是反向浮动票据的久期是13.5，久期算出来接下来就简单了，这才是解题的核心
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片