aaa2023-01-25 14:38:27
aaa请问这道题怎么做
回答（1）
最佳
Adam2023-01-28 20:06:09
Adam同学你好，
如下图：
FRA。
双方约定在未来某个时间点开始，进行一段期限的借贷。
long方，是名义上的借款人，合同利息的支付者（pay fixed）
作为他的对手方，是名义上的贷款人，合同利息的获得者（收fixed）。因此从这个角度，earn7%，代表着他是收合同利息的。因此是short方
合约是1年以后进行为期三个月的借贷。
合约约定的是季度复利，但市场利率是连续复利，所以要进行交易的话肯定要先将连续复利转换成季度复利，然后和FRA的固定利率进行交易。
剩下的就是套用公式：
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片