陈同学2018-11-04 12:38:21
陈同学这个知识点在哪个课程里讲的呢？我怎么没印象了
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Robin Ma2018-11-05 10:25:00
Robin Ma同学你好，这是百题中的一题目，GARCH模型 对最近的收益率 方差 长期波动率都赋有一定的权重，因此 最近的收益率和波动率的权重和加起来不可能超过1，所以选择A
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视频里老师可不是这么解释的，请您好好看一下视频，请认真给出解释
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同学你好，我完全可以按照老师视频里面的说法和你说alpha+beta加起来小于1就行了，就是担心你根本不知道为什么小于1，我才特地解释garch模型对 长期波动率 最近一期的波动率 和最近一期的 收益率赋予了权重，我只不过没有继续说alpha是收益率的权重 beta是最近波动率的权重而已！因为我觉得这个可以直接看出来
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谢谢老师🙏
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