许同学2018-11-04 12:33:06
许同学请问： （1）这道题为什么不要计算p（上涨的概率）呢？，答案为什么直接用上涨概率60%来折现计算结果？ （2）这道题为什么用BSM模型计算出来的结果跟答案不一样？ 急，请老师详细解答，复习时间不多了。
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Cindy2018-11-05 21:06:00
Cindy同学你好，风险中性的上涨概率，如果题目直接说明了，就不用手动计算了呀
二叉树只有步长足够细的时候，算出来的结果才会和BSM模型趋近的，不然两个方法得出来的结果还是会不同的
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