西同学2018-11-04 08:12:13
西同学At the maturity of the Treasury bond futures contract, the duration of the underlying benchmark Treasury bond is nine years.,这题中，有个9年的久期，是什么意思呢？解答中没有考虑这个因素吗？
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金程教育吴老师2018-11-05 16:55:45
金程教育吴老师学员你好。用期货去对冲6个月后的利率风险，所以要用6个月后的期货久期。
这里9年的久期，是期货的标的资产所对应的久期。
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