王同学2018-11-03 17:13:55
王同学老师你好。第7题应该怎么理解？现在头寸是rate上升，value上升，为什么不选择A？
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Cindy2018-11-05 20:56:08
Cindy同学你好，A选项，当利率上升的时候，债券的价格下跌，相应的看涨期权价格下跌，这是正久期，不是负久期呀，负久期表示价格和利率的同向变动
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对啊，正是这点我不明白。题目中是负久期，所以要选一个正久期的来对冲啊。A选项不是正久期吗？
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同学你好，你看错题目啦，这个题目问的是以下哪个选项是负久期，你刚好理解反了，
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