你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

李同学2018-11-03 15:24:12

老师，33题中的答案D，为了使得gamma neutral ，需要使用options说得通，但是为啥futures也可以呢？futures的gamma不是等于0吗？

回答（1）

Cindy2018-11-05 20:17:29

同学你好，是这样的，D选项的意思是先用期权对冲Gamma,再用期货对冲delta

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录