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李同学2018-11-03 15:24:12

老师，33题中的答案D，为了使得gamma neutral ，需要使用options说得通，但是为啥futures也可以呢？futures的gamma不是等于0吗？

回答（1）

Cindy2018-11-05 20:17:29

同学你好，是这样的，D选项的意思是先用期权对冲Gamma,再用期货对冲delta

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