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frr07172018-11-02 20:23:30

最小方差对冲比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....这个式子中F, 是期货价格futures price就是指FP = S0*e^rt这种共识定出来的价格吗? 貌似感觉拿来对冲的, 应该是期货的value?

回答（1）

最佳

金程教育吴老师2018-11-05 14:12:50

学员你好。期货价格。

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