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frr07172018-11-02 18:15:51

请问, 在FRM一级中: 市场风险中的VaR = worst case loss; 操作风险中的VaR = worst case loss - EL; 信用风险中的VaR = worst case loss要减去EL么? 谢谢老师!

回答（1）

最佳

Cindy2018-11-02 18:17:34

同学你好，信用风险和操作风险一样的，要减掉

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