153****01882023-01-14 12:58:30
153****0188这里面收益率对call和put影响可以再详述一下吗？
回答（1）
Lucia2023-01-15 21:32:51
Lucia同学你好，利率上升会导致,看涨期权价格增加,看跌期权价格下降。
主要原因是，对于long call一方，期权买方在行权日才会付出买入标的时所需要的成本（即行权价），因此在买入认购期权到行权日这段时间，投资者可以将行权时所需要付出的资金存入银行，利率越高，则利息越多。
相反地，对于long put一方，期权买方在行权日才会收到卖出标的时拿到的收入（及行权价），因此在买入认沽期权到行权日这段时间，投资者少赚取了这笔收入带来的无风险收益，利率越高，投资者的隐性成本越高，越不利于认沽期权多头。
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