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杨同学2018-11-01 23:44:11

这个题为什么Vega也是呢，不是说相同的波动了吗？应该只有1才是正确的才对啊？

回答（1）

Cindy2018-11-02 13:07:38

同学你好，对于call和put 来说，是具有相同的gamma和vega的，所以vega不能漏掉，vega和implied volatility是不一样的

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