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天堂之歌

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蒋同学2018-11-01 20:52:11

老师，你好，我想问一下在冲刺百题中估值与风险模型的第十题和第十一题，题干都是一样的，但为什么求DV01的时候需要加上Call option的价格再算，但是求Convexity的时候直接忽略了Call option的价格，用的是前面的callable bond的价格算啊？？？

回答（1）

Cindy2018-11-02 11:47:34

同学你好，题干是不一样的，第一个是callable bond,第二个是no embeeded option，所以一个要加一个不用加

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