王同学2018-10-31 20:31:11
王同学模考2中第99题，给了λ算u的权重，EWMA中有一个 （1-λ）λ^ k-1 但是我当时做题的时候想到的是 在混合法中 也有一个权重（1-λ）×λ^（k-1)/1-λ^ k，但是怎么区分用哪个呢？这道题没有说哪个方法啊…
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Wendy2018-11-01 17:56:46
Wendy同学你好，区分好是定量的题还是估值的题。正统的EWMA是定量这个科目里的。估值的混合发中的权重是经过变形的。
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