杨同学2018-10-31 19:27:33
杨同学麻烦解释一下这个key rate01和duration的算法
回答（1）
Cindy2018-11-01 10:07:46
Cindy同学你好，Key rate01就是指关键利率变动1bp，债券价格变动对少，key rate duration也是一样的概念，指的是关键利率变动1单位，债券价格变动多少。Key rate01=key rate duration*P*0.0001，
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