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flora2022-12-19 16:54:38

VaR 和ES不是backward-looking 的吗？第二种说法怎么是正确的呢？

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回答（1）

Lucia2022-12-20 14:56:58

同学你好，
backward-looking意思是通过观测过去的数据来计算VaR,这个说法与第二个选项并不矛盾。第二个选项是历史模拟法的前提假设，他假设过去的数据对于未来是有预测能力的，这是历史模拟法的一个缺点。

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