曲同学2018-10-31 13:43:48
曲同学如何算出来是-4的，没理解，请写出全过程，谢谢
回答（1）
金程教育吴老师2018-10-31 19:37:45
金程教育吴老师学员你好。long straddle 相当于long call + long put。 当股票价格是27元时，对于call,S<K,所以 不行权。 call 的profit=-4（期权费）对于put，因为S<K,所以行权， put的profit = 30-27 -3=0，综上，组合的profit=-4
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