许同学2018-10-30 21:07:59
许同学老师，这道题，协会卷子里的，这里面说的是sell call ，不是应该表地资产价格上升的时候亏钱吗
回答（1）
金程教育吴老师2018-10-31 17:28:43
金程教育吴老师学员你好。short c （-c） 自身标的资产 S 。根据期权平价公式，S-c=K*exp(-rt)-p，即S-c这个组合没有对冲标的资产价格下降的风险。short c的期权费可能不足以弥补汇率下降的损失
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