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天堂之歌

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LIWEIWEI2018-10-29 17:42:15

您好请问这一题求Bond的VaR时候为什么不需要duration呢？

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回答（1）

Cindy2018-10-29 18:35:50

同学你好，你说的那种情况是当咱们先求利率的VaR的时候，再求债券的VaR需要通过久期来转化，但是这道题咱们是直接求的债券的VaR，所以就不需要再乘以久期了

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