RX2018-10-29 10:24:57
RX老师好，我对这道题始终不太理解，能否再详细讲一下，谢谢～
回答（1）
Cindy2018-10-29 10:33:16
Cindy同学你好，这个投资者是卖出了看跌期权，所以是引入了正的delta，要想达到delta neutral,只要引入负的delta即可，A选项，卖出期货合约可以引入负的delta，可以 B选项，卖出期货虽然可以达到delta neutral，但是如果波动较大的话，gamma就起作用了，这时候只有期货合约对冲就不足了，所以B不行，C选项，卖出期权是引入负的vega，可以通过再买入一个期权来对冲vega，C选项是对的，D选项，要同时达到delta和gamma 中性，可以先用期权对冲gamma,再用期货对冲delta,D选项也是对的
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