赵同学2018-10-28 21:31:56
赵同学老师请问此题C选项错在哪里？FRA的settlement day我记得好像的确是在make a loan的那天
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金程教育吴老师2018-10-29 08:48:38
金程教育吴老师学员你好。结算的时候，是根据收益 payoff=par*（r市场-r约定）*t 然后在将payoff单利折现至结算日。
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哦哦我明白了C是rate出错了，不是contract rate而是market rate - contract rate折现是吧老师？再问一下结算日是不是借出钱的那天？例如FRA 3×6的结算是不是6时间点的（market rate - contract rate）×par再单利折算到3时间点？
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学员你好。是的
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