杜同学2018-10-26 21:13:55
杜同学这题选什么？我觉得应该选A， coupon大，duration小，DV01=MD*P*0.0001，故duration小，DV01也小。
回答（1）
Cindy2018-10-29 10:21:09
Cindy同学你好，由于D和P两个变量，所以单单用这个公式是研究不出来的，咱们可以画出债券价格和收益曲线关系图，当收益率上升的时候，债券价格从左至右是逐渐下跌的，也就是说从左至右对应的是溢价-平价-折价债券，而他们的斜率也是在慢慢下降的，斜率就是美元久期，美元久期的变动和DV01是一样的，所以DV01是在慢慢下降的，所以这道题选B
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