欢同学2022-11-12 21:03:54
欢同学这题四个选项我全都没看懂，特别其中A，说的是计算次数么？
回答（1）
Lucia2022-11-14 13:15:47
Lucia同学你好，A选项说APT模型有维度诅咒的缺点，维度诅咒是数据维数增加导致数据环境下的特征空间会变大，数据就会变得稀疏，以至于想要计算出准确的结果所需的数量集会呈指数增长。事实上APT并没有这个问题。
B 多因素风险模型可能比多因素α（即预期收益）模型使用更少的因素。
C、 APT在灵活性方面优于CAPM：APT更灵活；不要求回报是正态分布的；并且仅仅假设投资者是风险厌恶者。
D、 APT中的因子敏感性（beta）等于协方差（证券收益率、因子风险溢价）/方差（因子风险溢价率）。就是β的计算公式。
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什么叫多因素α模型啊？后面会讲么？还是前面已经讲过了？
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同学你好，多因素α模型在课程里没有涉及，FRM考纲不考哦
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