frr07172018-10-25 15:42:25
frr0717百题第一大章节的14题. 请问怎么理解: 风险的定价就是市场组合的SR? 谢谢老师!
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Robin Ma2018-10-29 10:17:33
Robin Ma同学你好，你把CML曲线写出来就知道了 ER-RF=(ERM-RF/SIGMA M)*SIGMA P sigmap是风险，斜率就是风险的价格
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我不是不明白斜率为什么是夏普比率，而是不明白为什么斜率就是风险的价格。？？？？？
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同学你好，因为sigmaP 代表的是总风险，而等式左边是ERP，这个等式表示的含义是我在现有风险的情况下，需要多少的预期收益率来进行补偿，因此SR*SIGMAP 前者代表了风险的价格，后者代表了风险的数量，再加上无风险收益率，就是我所要求的风险补偿
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