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frr07172018-10-24 22:47:20

long call 的 VaR(dP) = |D|*P*VaR(dy) - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 那如果是short call的 VaR(dP)呢?

回答（1）

最佳

Cindy2018-10-25 10:06:26

同学你好，如果是short方的话，也是用这个公式计算，只是后面的减号就变成加号了，因为对于空头来说，convexity变成负的了，gamma也变成负的了

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