第一个久期为什么是负的呢

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Maggie2018-10-24 15:18:18

第一个久期为什么是负的呢

回答（1）

Galina2018-10-24 17:55:46

这个题考的是对冲合约的个数算法问题。首先要清楚这两个swap 合约不可以直接拿来对冲，得先把他们变成DV01的形式在对冲。然后要搞清楚谁是正的谁是负的。如果Pay fixed那么就是别人有风险暴露，所以就应该是负的。算出组合的净DV01再用eurodollar对冲，需要注意的是eurodollar的DV01是25.