Maggie2018-10-24 10:51:31
Maggie不太懂老师讲的那两种情况。顺便解释下题
回答（1）
Galina2018-10-24 17:57:02
Galina学员你好。short hedge在0时刻空头期货，多头现货，在t时刻总头寸价值是-（Ft-F0）+St=F0+(St-Ft)，当St-Ft变大时，即基差变大时，总头寸价值变大。
long hedge在0时刻多头期货，空头现货，在t时刻总头寸价值是（Ft-F0）-St=-F0-(St-Ft)，当St-Ft变大时，即基差变小时，总头寸价值变小。
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这里的ST到底指的是0时刻现货价值还是T时刻现货价值
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T时刻现货价值
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