137****55772022-11-02 16:59:32
137****5577老师，这道题给出了LGD是100%是否可以认为一旦发生违约他的var就是100呢？因此不论是是在95%还是99%的水平下他的var都是100
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Lucia2022-11-03 13:35:25
Lucia同学你好，不能这里理解，这个LGD是一旦违约发生的损失是100%，要么不违约没有损失，要么违约全部损失。这个和VAR是不一样的，VAR代表一定置信水平下的最大损失，这是一个临界值，置信水平不同，VAR也会发生变化，所以一定不能说LGD和VAR是一样的。这道题目计算比较难，考试应该不会这么难。
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