小同学2022-11-02 14:49:47
小同学老师好，还请讲解下53题的c和d，谢谢。
回答（1）
最佳
Lucia2022-11-02 15:22:26
Lucia同学，你好，C选项Δ衡量标的资产价格变化引起期权价格的变化，在二叉树不同的时间结点是不一样的，因为标的资产的价格是不断变化的，不可能在每个时间结点都一样。另外标的资产的Δ和期权的Δ也不太可能是一样的，标的资产如果是股票的是，Δ是不变的，一直是1，但是期权的Δ是会变化的。
D选项就是BSM的假设了，它假设期权有着相同的隐含波动率，波动率是恒定的，这个是正确的。
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