雷同学2022-11-02 11:39:17
雷同学为什么看跌期权Vega小于0
回答（1）
Lucia2022-11-02 15:12:31
Lucia同学，你好，short put的vega是小于0的，Vega值是期权对标的资产价格波动率变动的敏感度，它反映当波动率变化一个单位时（通常用1%来衡量），期权价格理论上的变化，Vega值永远都是正数，值越大，投资者面对波动率变化的风险便越大。
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老师还是不太懂，如果vega值永远都是正数，时间越久Vega值越大，为什么short put的Vega值是负数呢？是根据对投资者有利无利来判断的吗？可以具体讲讲short put对投资着怎么不好吗？
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同学，买卖方向也是有正负的，vega都是正数，对于put和call的vega都是一样的，long put/call 的vega都大于0，short put/call vega都小于0
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老师 我觉得你解释得有点马虎，你说VEGA都是正数 为什么又说short的Vega都是小于0
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同学你好，看一下下图总结，和我的解释是一样的哦，建议再听一下基础课哦
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