133****62482022-11-02 08:10:23
133****6248为什么组合的dv01跟两种债券的权重无关呢，想不太通，就算是变动绝对值，也应该取决于每种债券的占比啊
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Lucia2022-11-02 11:29:40
Lucia同学，你好，DV01的含义是利率变动一个百分点，债券价格的变动量，这个衡量的是绝对的变动量。比如，在利率变动1 bp的情况下，A变动是1，B变动是2，那么总的DV01变动就是1+2=3.在MD已经考虑了权重了，所以DV01的变动不需要再做权重调整。
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组合的久期等于a的久期乘以权重加上b的久期乘以权重，a和b债权价格都是100，那组合的美元久期以及dv01不也应该一样的么，也应该乘以各自的权重，才能得到组合的美元久期，以及组合的dv01啊
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同学你好，如果是针对不同的组合之间，是按加权平均来计算：债券组合的久期，是按照市值加权计算的，例如，A债券的权重是60%，B债券的权重是40% 组合的久期=60%*7+40%*10=8.2
但是我们这里讲的是针对一个组合当中的资产，假设是A和B，A和B的DV01，是可以直接相加的。
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