胡同学回答（1）
杨玲琪2022-11-02 13:58:55
杨玲琪同学你好，
波动率上升，只是价格变动范围变得更广了，并不一定会触发你说的极限情况，在题目中没有特殊说明的情况下，我们一般考虑的是常规情况，由于题目中给到的都是欧式期权，所以应该满足put-call parity，由于平价理论中S0和K不受波动率的影响，因此call和put受到波动率影响的情况应该是一样的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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