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112022-10-30 00:59:44

为什么adjust to convexity 的时候×4×4.25而不是1×1.25?

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回答（1）

杨玲琪2022-10-31 17:14:40

同学你好，

convexity adjustment中T1是期货合约的期限，T2是包含了约定利率的期限，这里是一个四年期的期货合约，所以T1=4，T2=4.25。

希望能解答你的疑惑，加油！

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