胡同学2022-10-28 21:03:06
胡同学解析里的这句话怎么理解？“ t1 is the time to maturity of the futures contract, and t2 is the maturity of the rate underlying the futures contract ”
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杨玲琪2022-10-31 11:37:29
杨玲琪同学你好，
这里指的是欧洲美元期货，欧洲美元期货标的是利率，合约期限是T1，也即是说合约在T1时交割，而合约中约定的利率适用于在T1之后的一段时间进行的投资，所以约定的利率对应的时间是T2。例如一个1年期的欧洲美元期货，那么合约期限T1=1，而利率对应的期限应该是一年后的三个月，所以T2=1+0.25=1.25。
希望能解答你的疑惑，加油！
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