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裴同学2022-10-28 16:42:49

第13题中的B选项，SML只考虑系统性风险，是因为资产都被充分分散且有效的，而CML是考虑系统风险和非系统风险的，那从这个角度看，SML不是CML的特殊情况吗？就是CML中的资产充分分散化后就无非系统风险了就变成SML中的只考虑系统性风险的资产组合吗？

回答（1）

Lucia2022-10-31 14:41:36

同学，你好，这里的包含关系是就是否是有效组合而言的。CML是无风险利率和市场组合与有效前沿的切线，仅仅是针对的有效组合；而SML可以适用与各种组合，不管是否有效。

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