罗同学回答（1）
杨玲琪2022-10-31 10:59:12
杨玲琪同学你好，
分析久期受到的影响一般从麦考林久期的角度来进行分析，麦考林久期是时间的加权平均，Yield上升会影响权重，后期现金流由于折现时分母上升更快，所以权重下降更快，因此加权平均后的时间会减小。我们通过举例来看下影响，假设一个两年期的债券，按年复利，coupon=10，FV=1000，yield=5%以及6%的情况分别如附图所示。所以yield上升duration下降。
希望能解答你的疑惑，加油！
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