周同学2022-10-28 09:36:21
周同学这道题该怎么做呢？
回答（1）
杨玲琪2022-11-01 01:36:06
杨玲琪同学你好，
这道题考察的是长期国债期货CTD的筛选方法，我们在课上说过，当yield<6%时，用于交割的债券价格会比转换因子计算出来的期货价格要高，从而使net cost上升，此时在具有这一特性的诸多债券中，我们会选择久期较小的债券，这样用于交割的债券价格上升的幅度会小一些，net cost上升的幅度也会相对较小。久期较小的债券具有coupon高，期限短的特点，所以应该选择短期、coupon高的债券进行交割。
希望能解答你的疑惑，加油！
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