阿同学2022-10-26 15:10:02
阿同学问题如图
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Lucia2022-10-26 15:27:53
Lucia同学，你好，判断是否乘以P，就是看看它问的计算的是百分比形式的VAR，还是以dollar形式计算VAR，如果是dollar形式计算VAR，就要乘以P.
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第一个公式前面已经乘了一个p了如果是dollar形式后面标的资产var值还要乘p？
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VAR（dy）表示percentage形式,所以你写的第一个式子VAR（dy）=z*σ
VAR（dS）表示dollar形式，所以你写的第二个式子是VAR(df)=|Δ|*z*σ*p
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