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王同学2018-10-21 22:37:25

老师你好。329题中四年的欧洲美元期货，这道题如何算？答案没看明白

回答（1）

金程教育吴老师2018-10-22 10:41:13

学员你好。futures rate=3%，是年化利率，对应的季节利率是3%/4（之所以转化为3个月的利率，是因为欧洲美元期货锁定的期限是3个月），题目要求将季度利率转化成年化的连续复利率，然后再根据远期利率与期货利率的凸度调整公式计算。

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