可同学2018-10-21 17:16:54
可同学老师，视频中说，在估计波动率时，虽然公式中的收益是t-1天的，但是如果题中同时出现了t天的和t-1天的，用最新的收益率带入到公式，像这道题用的就是t天的10%。 这个思想在这章节GRACH模型的协方差，波动率和EWMA模型的协方差，波动率计算都适用吗？
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Crystal2018-10-22 10:16:31
Crystal同学你好，是的，因为这两个模型都是在估计下一期的波动率，所以一旦给了今天的收益率和波动率，那么肯定是要我们预测一下明天的。
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