阿同学回答（1）
Lucia2022-10-24 17:03:42
Lucia同学，你好，因为这道题目问的就是考虑了分散化也就是考虑了相关性ρ之后的VAR的变化，所以要计算两种情况。
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那为什么rou要那样分类？rou不是大于负一小于一吗？
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同学，你好，这是题目要求考虑ρ=0.6之后的分散化效果
考虑一个由30万美元黄金投资和50万美元白银投资组成的头寸。假设这两种资产的日波动率分别为1.8%和1.2%，它们的收益率之间的相关系数为0.6。多元化会将风险价值降低多少？
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